Bruke Valutakorrelasjoner til din fordel. For å være en effektiv handelsmann er det viktig å forstå hele porteføljens følsomhet overfor markedsvolatilitet. Dette er spesielt slik at handel forex. Fordi valutaer er priset i par, er ingen enkeltpar handler helt uavhengige av de andre. Når du er oppmerksom på disse sammenhengene og hvordan de endrer seg, kan du bruke dem til å kontrollere den generelle porteføljens eksponering. For en veiledning til alle ting forex, sjekk ut vår Investopedia Special Feature Forex. Finne korrelasjon Grunnen til gjensidig avhengighet av valutapar er lett å se om du handlet det britiske pundet mot det japanske yen GBP JPY-paret, for eksempel handler du faktisk et derivat av GBP USD og USD JPY parene, og GBP JPY må derfor være noe korrelert med en, hvis ikke begge disse andre valutaparene imidlertid , gjensidig avhengighet mellom valutaer stammer fra mer enn det enkle faktum at de er i par Mens noen valutapar vil bevege seg i takt , kan andre valutapar bevege seg i motsatte retninger, noe som i hovedsak er resultatet av mer komplekse krefter. Forholdet i finansverdenen er det statistiske forholdet mellom forholdet mellom to verdipapirer. Korrelasjonskoeffisienten varierer mellom -1 og 1 En korrelasjon av 1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i samme retning 100 av tiden. En korrelasjon på -1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i motsatt retning 100 av tiden. En korrelasjon av null innebærer at forholdet mellom valutaparene er helt tilfeldig Lesing Korrelasjonstabell Med denne kunnskapen om korrelasjoner i tankene, la oss se på følgende tabeller, som viser sammenhenger mellom de store valutaparene i løpet av februar 2010. Den øvre tabellen ovenfor viser at i løpet av februar måned en måned EUR USD og GBP USD hadde en veldig sterk positiv korrelasjon på 0 95 Dette innebærer at når EUR USD samles, har GBP USD også samles 95 av t Ime I løpet av de siste 6 månedene var korrelasjonen imidlertid svakere 0 66 men i det lange løp 1 år har de to valutaparene fortsatt en sterk korrelasjon. I kontrast hadde EUR USD og USD CHF en nesten perfekt negativ korrelasjon på -1 00 Dette innebærer at 100 av tiden, da EUR USD gjaldt, solgte USD CHF. Dette forholdet gjelder selv over lengre perioder da sammenhengstallene forblir relativt stabile. Dine korrelasjoner forblir ikke alltid stabile Ta USD CAD og USD CHF for eksempel Med en koeffisient på 0 95 hadde de en sterk positiv korrelasjon i løpet av det siste året, men forholdet forverret seg betydelig i februar 2010 av flere grunner, blant annet oljeprisen og hawkishness av Bank of Canada For mer, se Bruke renteparametre til å handle Forex. Correlations Gjør Endre Det er klart da korrelasjoner endres, noe som gjør at skiftet i korrelasjoner blir enda viktigere Sentiment og globale økonomiske faktorer er veldig dynamiske ic og kan til og med endres daglig. Sterke korrelasjoner i dag er kanskje ikke i tråd med den langsiktige korrelasjonen mellom to valutapar. Det er derfor å se på seksmåneders etterfølgende korrelasjon er også svært viktig. Dette gir et tydeligere perspektiv på Det gjennomsnittlige seks måneders forholdet mellom de to valutaparene, som har en tendens til å være mer nøyaktig Korrelasjoner endres av ulike grunner, hvorav de vanligste inkluderer divergerende pengepolitikker, en viss valutapar s følsomhet for råvarepriser, samt unike økonomiske og politiske faktorer. Her er et bord som viser de seks måneders etterfølgende korrelasjonene som EUR USD deler med andre par. Beregning av korrelasjoner selv Den beste måten å holde dagens på retning og styrke i korrelasjonsparingene dine, er å beregne dem selv. Dette kan høres ut. vanskelig, men det er faktisk ganske enkelt. For å beregne en enkel korrelasjon, bare bruk et regneark, som Microsoft Excel Mange kartlegging pakker eve N noen gratis kan du laste ned historiske daglige valutapriser, som du deretter kan transportere til Excel I Excel, bruk bare korrelasjonsfunksjonen, som er CORREL rekkevidde 1, rekkevidde 2 Den ettårige, seks-, tre - og en - måneders tilbakemelding gir den mest omfattende oppfatningen av likhetene og forskjellene i korrelasjonen over tid, men du kan selv bestemme hvilken eller hvor mange av disse lesningene du vil analysere. Her er korrelasjonsberegningsprosessen vurdert trinnvis.1 Få Prissettingsdataene for de to valutaparene sier at de er GBP USD og USD JPY 2 Lag to individuelle kolonner, hver merket med ett av disse parene. Fyll deretter inn kolonnene med de siste daglige prisene som skjedde for hvert par i løpet av perioden du er analysere 3 På bunnen av en av kolonnene, i et tomt spor, skriv inn CORREL 4 Merk alle dataene i en av prissokkelene du burde få en rekke celler i formellboksen 5 Skriv inn komma 6 Gjenta trinn 3-5 for th e annen valuta 7 Lukk formelen slik at den ser ut som CORREL A1 A50, B1 B50 8 Tallet som er produsert, representerer sammenhengen mellom de to valutaparene. Selv om korrelasjoner endres, er det ikke nødvendig å oppdatere tallene hver dag, oppdatering en gang i noen uker eller i det minste en gang i måneden er vanligvis en god ide. Hvordan bruke den til å håndtere eksponering Nå som du vet hvordan du skal beregne korrelasjoner, er det på tide å gå over hvordan du bruker dem til din fordel. Først, de kan hjelpe deg med å unngå å gå inn i to stillinger som avbryter hverandre. For eksempel ved å vite at EUR USD og USD CHF beveger seg i motsatt retning nesten 100 ganger, ville du se at det å ha en portefølje av lange EUR USD og lang USD CHF er det samme som å ha nesten ingen posisjon - dette er sant fordi, som korrelasjonen indikerer, når EUR USD-samlingene, USD CHF vil gjennomgå en selloff. På den annen side holder lang USD og lang AUD USD eller NZD USD ligner på fordobling opp på samme posisjon på siden korrelasjonene er så sterke Lær mer i Forex Wading Into valutamarkedet Diversifisering er en annen faktor å vurdere Da USD-USD og AUD USD-korrelasjonen tradisjonelt ikke er 100 positive, kan handelsmenn bruke disse to parene til å diversifisere risikoen noe mens de fortsatt opprettholder en kjerneveiledning For eksempel, for å uttrykke et bearish utsikt på USD, kan næringsdrivende, i stedet for å kjøpe to deler av EUR USD, kjøpe en mye av EUR USD og ett parti av AUD USD Den ufullkomne korrelasjonen mellom de to Ulike valutapar gir mulighet for mer diversifisering og marginalt lavere risiko Videre har sentralbankene i Australia og Europa ulike pengepolitiske forstyrrelser, så i tilfelle en dollar-rally kan den australske dollaren være mindre påvirket enn euroen eller vice versa. handelsmann kan også bruke forskjellige pip - eller punktverdier for sin fordel. Lets vurdere EUR USD og USD CHF igjen. De har en nesten perfekt negativ korrelasjon, men verdien av en pip-flyt i EUR USD er 10 for mange 100.000 enheter mens verdien av et pip flytter i USD CHF er 9 24 for samme antall enheter Dette innebærer at forhandlere kan bruke USD CHF for å sikre EUR USD-eksponering. s hvordan sikringen ville fungere, si at en næringsdrivende hadde en portefølje av ett kort EUR USD-lot på 100 000 enheter og en kort USD CHF-masse på 100 000 enheter Når EUR USD øker med ti pips eller poeng, vil handelsmannen være nede 100 på stillingen Men siden USDCHF beveger seg motsatt EUR-dollaren, vil den korte USD CHF-posisjonen være lønnsom, sannsynligvis flytte nær ti pips høyere, opp 92 40 Dette ville gjøre nettofortapet til - 7 60 i stedet for - 100 Selvfølgelig , betyr denne sikringen også mindre fortjeneste ved sterk salg av EUR USD, men i verste fall blir tapene relativt lavere Uansett om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er veldig viktig å være klar over korrelasjonen betwe en rekke valutapar og deres skiftende trender Dette er kraftig kunnskap for alle profesjonelle handelsmenn som holder mer enn ett valutapar i deres handelsregnskap. Slik kunnskap hjelper handelsmenn, diversifiserer, sikrer eller dobler seg på fortjenesten. Bunnlinjen Å være en effektiv handelsmann, det er viktig å forstå hvordan ulike valutapar beveger seg i forhold til hverandre, slik at handelsmenn bedre kan forstå deres eksponering. Noen valutapar beveger seg i takt med hverandre, mens andre kan være polære motsetninger. Læring om valutakorrelasjon hjelper handelsmenn til å administrere sine porteføljer mer hensiktsmessig Uansett om din handelsstrategi og om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er det svært viktig å huske korrelasjonen mellom ulike valutapar og deres skiftende trender. For mer, se vår Forex Tutorial. En undersøkelse. gjort av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Den maksimale mengden penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål på Spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårdene, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske arbeidsbyrået. Hva er en valutakorrelasjon. En valutakorrelasjon er graden av hvilken valuta som er knyttet til en annen. Valutakorrelasjonen er representert på en tallskala som varierer fra -1 til 1, i samme måte som korrelasjonskoeffisienten Tallverdiene som inngår i en valutakorrelasjon, representerer graden av korrelasjon Hver verdi er gen utført via matematikken relatert til beregningen av en statistisk korrelasjonskoeffisient. På overflaten kan begrepet valutakorrelasjon virke komplisert og litt skremmende. Det er imidlertid ganske greit bortsett fra matematikken som brukes bak kulissene for å skape valutakorrelasjonsverdi selv. Korrelasjonskoeffisienter. For å forstå klart hva en valutakorrelasjon er, må vi først forstå hva en korrelasjon er, og nærmere bestemt hva en korrelasjonskoeffisient er. Termen korrelasjonskoeffisient er definert som et statistisk mål for gjensidig avhengighet mellom to tilfeldige variabler Korrelasjonskoeffisientene er representert numerisk på en skala mellom -1 og 1 -1 representerer et omvendt forhold mellom variablene, mens 1 representerer en positiv lineær korrelasjon 1 Hentet 13. desember 2015 Når det gjelder valuta og forex trading, involveres de tilfeldige variablene i korrelasjonen er de individuelle markedsverdiene av krisen renhetspar. Det er viktig å merke seg at i valutamarkedet er valutaene ikke handlet i isolasjon. De handles parvis. Parets verdsettelse er basert på de stadig skiftende valutakursene mellom de to valutaene som inngår i paret. 2 Hentet 14. desember 2015 Det er en vanlig praksis for valutahandlere, eller investorer, å aktivt handle flere valutapar samtidig. Hvis dette er handelsstrategien, må handelsmannen eller investor være oppmerksom på sammenhengen knyttet til hvert valutapar som blir handlet uten en fungerende valuta korrelasjon som definerer graden av forholdet mellom handlede par, er det svært sannsynlig at en næringsdrivende utilsiktet kan øke risikoen når man forsøker å diversifisere porteføljen. En av de viktigste aspektene å huske om valutakorrelasjoner er at de stadig forandrer seg i verdi. Som bytte prisene på valutaparene svinger selv, forholdene mellom parene utvikler Korrelasjonen n av et valutapar i dag er ikke nødvendigvis korrelasjonen til valutaparet i morgen. For å regne med de konstante fluktuasjonene i valutakorrelasjoner, beregnes beregninger ved bruk av forskjellige tidsrammer eller perioder. En korrelasjon for et valutapar kan beregnes ved kortsiktig bruk intradag tidsrammer, mens det også beregnes på daglig, ukentlig, månedlig eller årlig basis. Sondringen i tidsramme er viktig med hensyn til korrelasjonsfunksjonen i en gitt strategi. For eksempel vil en korttids intradaghandler være mer interessert i en valutakorrelasjonsverdi som beregnes en minutt for minutt, mens en langsiktig investor vil være mer interessert i lengre tidsrammekorrelasjoner. Skala av måling. Som nevnt tidligere, er valutakorrelasjoner uttrykt ved hjelp av en skala med en rekkevidde mellom -1 og 1 Tallene representerer varierende grad og spesifikk type korrelasjon Det er tre grunnleggende typer korrelasjoner positive, negative og nøytrale. A positiv korrelasjon uttrykker et lineært forhold mellom to variabler. For eksempel hvis valutapar A beveger seg opp eller ned i verdi og valutapar B beveger seg i samme retning som A, blir korrelasjonen sies å være positiv. En korrelasjon på 1 betyr at når A Opplever et trekk, B beveger seg også i samme retning 100 av tiden. Normalt er en perfekt korrelasjon av 1 ikke tilstede. En positiv korrelasjon av varierende grad representeres av en verdi som ligger mellom 0 og 1. En negativ korrelasjon uttrykker en omvendt forhold mellom to variabler I dette tilfellet, når valutapar A opplever en prisbevegelse, beveger valutapar B motsatt retning Verdien på -1 er brukt til å representere det perfekte omvendte forhold Igjen er de fleste valutakorrelasjoner ikke 100 perfekte, således en negativ korrelasjon er representert med en verdi som strekker seg fra -1 til 0. I det siste uttrykker en korrelasjon av null et nøytralt forhold mellom to variabler. Så når valutapar A erfarer valutapar B oppfører seg ikke på noen bestemt måte En perfekt nullkorrelasjon representerer ingen korrelasjon mellom A og B uansett eller et tilfeldig forhold Verdier som er nær null anses å være svært lite korrelerte dermed jo nærmere null vi beveger oss på skalaen, jo mindre korrelasjon. Valutakorrelasjonstabeller. Når vi har definert hva en valutakorrelasjon er, og hvordan den er uttrykt, kan vi snakke om hvor dataene er plassert. Valutakorrelasjonsdata blir ofte kompilert for rask referanse ved hjelp av datatabeller, varmekart, spredningsdiagrammer, strekgrafer og regneark. Valutakorrelasjonstabellen er en nyttig og lettfortolket representasjon av korrelasjonsdata. I utgangspunktet er en valutakorrelasjonstabell en datatabell som inneholder fargekodede korrelasjonsverdier for en spesifisert periode Vanligvis representerer en svart farge en positiv korrelasjon og en rød farge representerer en negativ korrelasjon. 3 Retrieved 14 Decembe r 2015 Bruken av kontrasterende farger i tabellformatet gir en rask og enkel måte å tolke en stor mengde data på når det gjelder korrelasjon av valutaer. Korrelasjonseksempel. En av de eldste grunnleggende korrelasjonene knyttet til forex-valutapar er den regionale korrelasjonen Forutsetningen bak den regionale korrelasjonen er den geografiske nærhet enkelte valutapar har i forhold til hverandre. I hovedsak er jo nærmere de to valutaparene er geografisk, jo mer sannsynlig er det en positiv sammenheng mellom de to. For eksempel er EUR USD en tungt handlet store par på valutamarkedet, og det er en god indikator på euroens styrke i forhold til USAs dollar. Et mindre populært regionspar ville være den sveitsiske francen til USAs dollar, CHF USD i perioden januar 1999 til august 2001, EUR USD og CHF USD hadde en eksepsjonell daglig positiv korrelasjon på 95. I hovedsak var CHF USD og EUR USD flyttet i lås hver dag i denne perioden 4 Hentet 13. desember 2015 95-verdien, kombinert med den omfattende tidsperioden der korrelasjonen eksisterte, er en god illustrasjon av en ekstremt høy positiv korrelasjon. Hvis det blir anerkjent i tide, ville denne korrelasjonen vært svært nyttig i Utviklingen av handels - og investeringsstrategier vedrørende valutaparasjoner i USD og CHF USD Tidligere resultater er ingen indikasjon på fremtidige resultater. Søket etter målbare korrelasjoner og strategiene der de er innlemmet, kjenner ingen grenser, enten forsøker å finne en kortsiktig arbitrasjemulighet , eller diversifisere en stor investeringsportefølje, spiller valutakorrelasjoner en viktig rolle i en strategi for en næringsdrivende eller investor. På slutten av dagen kan valutakorrelasjonen være et verdifullt verktøy for å bestemme hvilke valutapar som utfyller hverandre, og hvilke par er best brukes til å sikre risiko. Artikler inneholder generell informasjon og representerer ikke FXCMs produkttilbud eller handelsrådgivning Informasjon er kun for utdanningsformål Dette er ikke en oppfordring eller et tilbud om å kjøpe selge. Gjør din egen due diligence eller søk råd fra en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. High Risk Investment Warning Trading utenlandsk valuta og eller kontrakter for forskjellsmargin bærer en høyt risikonivå og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan opprettholde et tap som overstiger dine innskudte midler, og derfor bør du ikke spekulere med kapital som du ikke har råd til å tape. Før du bestemmer deg for å handle med de tilbudte produktene av FXCM bør du nøye vurdere dine mål, økonomiske situasjoner, behov og erfaringsnivå. Du bør være oppmerksom på alle risikoene knyttet til handel på margin. FXCM gir generelle råd som ikke tar hensyn til dine mål, økonomiske situasjoner eller behov. Innholdet i dette nettstedet må ikke tolkes som personlig rådgivning. FXCM anbefaler at du søker råd fra en egen økonomi al advisor Vennligst klikk her for å lese full risiko advarsel. FXCM er en registrert Futures Commission Merchant og Retail Foreign Exchange Dealer med Commodity Futures Trading Commission og er medlem av National Futures Association NFA 0308179.Forex Capital Markets, LLC FXCM LLC er en drift datterselskap innen FXCM-gruppen av selskaper samlet, FXCM-konsernet. Alle referanser på dette nettstedet til FXCM refererer til FXCM-gruppen. Merk at informasjonen på dette nettstedet kun er beregnet for detaljhandelskunder, og visse representasjoner heri kan ikke gjelde for Kvalifisert Kontraktsdeltakere, dvs. institusjonelle kunder som definert i varemerkeloven 1 a 12.Kopyright 2017 Forex Capital Markets Alle rettigheter reservert.55 Vann St 50. etasje, New York, NY 10041 USA. Hvordan kan du bruke Valutakorrelasjon i din Trading. Så nå vet hva valutakorrelasjonen er og hvordan du leser den av et fancy diagram Men vi vedder på at du lurer på hvordan bruk av valutakorrelasjoner vil gjøre din handel mer vellykket Hvorfor trenger du denne vidunderlige ferdigheten i handlerens verktøykasse. Det er flere grunner.1 Eliminere kontraproduktiv handel. Bruk av korrelasjoner kan hjelpe deg å holde deg utenfor stillinger som vil avbryte hverandre. Som forrige tabell og eksempel forklarer vi vet at EUR USD og USD CHF beveger seg i motsatt retning 100. Å oppnå en posisjon lenge EUR USD og lang USD CHF er da uanstrengt og noen ganger dyrt I tillegg til å betale for spredningen to ganger, vil enhver bevegelse i prisen ta et par opp og den andre ned. Vi vil at vårt harde arbeid skal betale seg med noe.2 Utnytte fortjeneste. Eller tap Du har muligheten til å doble opp på stillinger for å maksimere fortjenesten. Igjen, la oss ta en titt på 1 uke EUR USD og GBP USD-forholdet fra forrige eksempel. Disse to parene har en sterk positiv korrelasjon med GBP USD etter bak USD-dollar, nesten trinnvis. Å oppnå en lang posisjon for hvert par ville faktisk være som å ta EUR USD og doblin G din posisjon Du vil i utgangspunktet gjøre bruk av innflytelse Mucho profitt hvis alt går rett og mye tap hvis ting går galt.3 Diversifiserer risiko. Uten at det eksisterer korrelasjoner, kan du også bruke forskjellige valutapar, men fortsatt utnytte ditt synspunkt heller enn å handle med en enkelt valutapar hele tiden, kan du spre risikoen din over to par som beveger seg på samme måte. Parpar som har en sterk til veldig sterk korrelasjon rundt 0 7 For eksempel har EUR USD og GBP USD en tendens til å bevege seg sammen. ufullkommen korrelasjon mellom disse to valutaparene gir deg muligheten til å diversifisere som bidrar til å redusere risikoen. La oss si at du er bullish på USD. I stedet for å åpne to korte posisjoner på EUR USD, kan du korte en EUR USD og kort én GBP USD som ville skjerm deg fra en viss risiko og diversifiser din overordnede stilling. I tilfelle at dollaren selger, kan euroen bli påvirket i mindre grad enn pundet.4 Sikringsrisiko. Selv om sikring kan resultere i reali Zing mindre fortjeneste, kan det også bidra til å minimere tap. Hvis du åpner en lang USD-posisjon, og det begynner å gå mot deg, åpner du en liten lang posisjon i et par som beveger seg overfor EUR USD, for eksempel USD CHF. Major tabber avverget. Du kan dra nytte av de ulike pipverdiene for hvert valutapar. For eksempel, mens EUR USD og USD CHF har en nesten perfekt -1 0 invers korrelasjon, er deres pipverdier forskjellige. Forutsatt at du handler 10 000 mini-varer, en pip for EUR USD er 1 og 1 pip for USD CHF tilsvarer 0 93. Hvis du kjøper en mini mye EUR USD, kan du hente din handel ved å kjøpe en mini mye USD CHF Hvis EUR USD faller 10 pips, vil du være nede 10 Men din USD CHF-handel vil være oppe i 9 30. I stedet for å være nede 10, nå er du bare nede 0 70. Selv om sikring lyder som den største siden skiver brød, har det noen ulemper Hvis EUR USD samles, er fortjenesten begrenset på grunn av tapene fra USD CHF posisjonen. Også korrelasjonen kan svekke når som helst Ima gine hvis EUR USD faller 10 pips, og USD CHF går bare opp 5 pips, forblir flatt eller heck, faller også Kontoen din vil bløde mer rød enn du vil like. Så vær forsiktig når du sikter.5 Bekreft breakouts og unngå fakeouts. Du kan bruke valutakorrelasjoner for å bekrefte handelsinngang eller utgangssignaler. For eksempel ser EUR USD ut til å teste et betydelig støttenivå. Du observerer prishandlingen og ønsker å selge på en pause til ulempen. Siden du vet EUR USD er positivt korrelert med GBP USD og negativt korrelert med USD CHF og USD JPY, kontrollerer du om de tre andre parene flytter i samme størrelsesorden som EUR USD. Du oppdager at GBP USD også handler nær et betydelig støttenivå, og begge deler USD CHF og USD JPY handler nær viktige motstandsnivåer. Dette forteller deg at det siste trekket er amerikanske dollarrelaterte og bekrefter en mulig breakout for EUR USD siden de andre tre parene beveger seg på samme måte. Så du bestemmer deg for at du skal handle i breakout når Jeg t oppstår. Nå antar de andre tre parene ikke beveger seg i størrelsesorden som EUR USD GBP-dollar holdes ikke fallende, USD JPY stiger ikke og USD CHF er sideveis. Dette er vanligvis et sterkt tegn på at EUR USD Nedgang er ikke uskarp-relatert og mest sannsynlig drevet av noen slags negative EU-nyheter. Prisen kan faktisk handle under det sentrale støttenivået du har overvåket, men fordi de andre tre korrelerte parene ikke flytter seg i forhold til EUR USD, vil det være mangel på prisoppfølging og pris vil returnere tilbake over støttenivået som resulterer i en feilmelding. Hvis du fortsatt ønsket å handle dette oppsettet, siden du ikke fikk noen korrelasjonsbekreftelse fra de andre parene, kan du spille det smart av redusere risikoen og handel med en mindre posisjon størrelse. Lag fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig.
No comments:
Post a Comment